نسبة المخزونات - فوق -200 يوما تتحرك من المتوسط

النسبة المئوية للأسهم أدنى من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم الآن عند مستويات تذبذب تاريخية 23 يناير 2008 07:05 بيإم يظهر النسبة المئوية للأسهم فوق مستوى الدعم الرئيسي للمتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم - وهو مستوى رئيسي للفنيين. هذا يبدو أن المخطط التاريخي يسير إلى الوراء (لأنه لم يكن هناك سنوات المسمى على الرسم البياني) لكنه يعود إلى عندما كان سامب قيمة في 200s. وبدون مواعيد دقيقة، لست متأكدا بالضبط من الارتفاع الذي يتناسب مع كل تاريخ، ولكن يبدو أننا مستويات لم نشهدها منذ أسوأ عام 2002، وهي أسوأ عام 2001، وأسوأ عام 1987. تصحيح . ويشير القارئ إلى أن ارتفاع كبير في أوائل الرسم البياني كان عام 1987 كما كان سامب 500 في 200s العليا في أوائل عام 1987. لذلك يبدو أننا ما زلنا نفعل أفضل من عام 1987، وأفضل قليلا من تصحيح 90s في وقت مبكر في الأسهم، ولكن ونحن الآن في خط (أو ربما أسوأ قليلا) من عام 2002، و 2001. لذلك، في كلمة واحدة، سيئة لها هناك. (أفترض أن الارتفاع الهائل في بداية الرسم البياني كان خلال الثلاثينيات من القرن الماضي - من الواضح أن الكساد الكبير ليس من الأوقات التي تستثمر في الأسهم) في الأساس 8 من كل 10 أسهم مكسورة الآن، دون المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. هذا هو المستوى حيث يود عادة بيع قبالة الأسهم كما كسر كل الدعم على المدى الطويل. ولكن من الواضح أن هذا يعني أنك قد تركت مع أي شيء تقريبا لعقد، والتي على سبيل المثال صندوق مشترك لا يمكن أن تفعل حقا. ولكن بالنسبة للتجار المستقلين أو صناديق التحوط فإنها عادة ما تكون واضحة من الأسهم مرة واحدة في كسر هذا المستوى. بالنسبة لأولئك الذين قرأوا فترة من الوقت، تعلمون أنني أحصل على حكة للبيع عندما يكسر السهم المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما لأن هذا عادة ما يثير المزيد من الضعف. ولكن في حدود هذا الصندوق، بيع عندما كسر السهم هذا المستوى كان قد ترك لي مع سهم واحد، إلومينا (نسداق: إلمن) السخرية ثالث أغلى الأسهم التي أملكها (نسبة بي للمحفظة). مجرد مثال آخر على كيف من الصعب أن تلعب هذه السوق - لماذا شيئا من هذه القيمة العالية لا يزال منيع هو أبعد مني. ومن الواضح أن 95 النقدية مع محفظة الأسهم واحد حقا لا تعمل في حدود تشغيل صندوق الاستثمار المشترك. ولكن بالنسبة فوندميهدجيفوند ربما سيكون. لذلك كنت غريبة كيف كانت النسبة المئوية للمحفظة تصمد. إذا كان السوق الكلي حوالي 20 ما هي النسبة المئوية للمراكز الطويلة في الصندوق فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم إليك الرموز (من بين 52 موقعا طويلا، أنا بما في ذلك سنه العالمية كموقف منذ أن عقدته اليوم) ملاحظة، الذهاب إلى اليوم على حد سواء آبل و سنه عقد هذا التمييز ولكن لم يعد) بلك (تحت 50 يوم فقط وعقد مثل صخرة) فن (تحت 50 يوم فقط وعقد مثل صخرة) فسلر إلمن (أكثر من 50 يوم) موس بالقرب من 50 يوم) وكان عدد قليل من الأسماء الصغار جدا (الاكتتابات الأخيرة) أن يكون 200 يوم المتوسطات المتحركة لذلك لم أستطع أن أقول أين وقفوا. حتى فوق لدينا 30 من أصل 52 أسماء أو 58 التعرض للأسهم على مدى 200 يوم المتوسط ​​المتحرك. نضع في اعتبارنا جانبا من آبل و سنه فقدنا أيضا غوغ و كلب اليوم - كل أربعة كسر تحت هذا المستوى الرئيسي في التداول الصباح. حتى يوم الأربعاء، هذا التحليل قد أظهرت 34 من أصل 52 أسماء (65). كيف بسرعة يزداد سوءا. وهناك نصف نوع كامل من الناس أن يقول أن نسبة جيدة جدا وعلى الرغم من أسابيع قليلة فظيعة، هذه الأسهم في الصندوق قد ارتفعت بشكل أفضل ثم السوق ككل، بنسبة 3: 1 الهامش تقريبا نصف نوع فارغ من الناس يقولون ، حسنا هذا يعطي فقط هذه الأسهم مساحة أكبر للوقوع للحاق بركب بقية السوق قراءة المقال كاملا هذه المقالة هي لأعضاء برو فقط الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200M المهتمين في الترقية إلى برو حجز موعد مع مدير حساب للمحترفين لمعرفة ما إذا برو هو حق لكم. نعم، إيم مهتمة مقابل 200 يوم المتحرك المتوسط ​​() ما هو تعريف 200d ماجستير. ويقيس ذلك سعر السهم مقابل المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم (200d ما) الذي يعبر عنه بالفارق في النسبة المئوية. يشير الرقم السالب إلى تداول سعر السهم أدنى 200d ما هو 200d ما هو المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل محسوبة بقسمة مجموع متوسط ​​سعر الإغلاق على مدار 200 يوم آخر 200. يشرح ستوكوبيديا 200d ما. المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم هو مؤشر فني شعبي يستخدمه المستثمرون لتحليل اتجاهات الأسعار. يعتبر السهم الذي يتداول فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم في اتجاه صاعد على المدى الطويل. إذا كان المتوسط ​​المتحرك (50 يوم) يتحرك دون المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل (200 يوم)، فهذا يعرف باسم "مؤشر الوفاة". في حين أن العكس هو المعروف باسم الصليب الذهبي. Percent فوق 50 يوما سما النسبة فوق 50 يوما سما مقدمة نسبة الأسهم فوق سما 50 يوما هو مؤشر اتساع يقيس درجة المشاركة في مؤشر سامب 500 في هذه الحالة. سوف تظهر هذه المقالة طريقتين لاستخدام هذا المؤشر جزء من استراتيجية التداول. أولا، يمكن تطبيق متوسط ​​متحرك طويل الأجل لتحديد النغمة العامة للسوق، سواء كانت صعودية أو هبوطية. ثانيا، يمكن استخدام المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير لتحديد التراجع والارتداد. وبإمكان هذين المخططين معا أن يبحثا عن التراجعات عندما تكون النغمة العامة صعودية وترتد عندما تكون النغمة العامة هبوطية. والفكرة هي المشاركة في الاتجاه الأكبر مع نسبة أفضل للمخاطر والمكافأة. كما يظهر الرسم البياني أدناه، البيانات الخام لهذا المؤشر يمكن أن تكون متقلبة جدا مع الصلبان المتكرر فوق خط 50. بشكل عام، الثيران لديها حافة التداول عندما يكون المؤشر فوق 50 والدببة لها حافة عندما أقل من 50. البيانات الخام متقطع جدا لنظام فعال. لذلك، يمكن للمخططين استخدام المتوسطات المتحركة لتسهيل البيانات وتقليل التقلبات. يمكن استخدام المتوسط ​​المتحرك الطويل لضبط النغمة الشاملة، الصعودية أو الهبوطية. ويمكن عندئذ استخدام المتوسط ​​المتحرك القصير لتحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع. هناك ثلاث خطوات لتطوير هذا النظام مع اثنين من المتوسطات المتحركة. 1. تحديد لهجة السوق مع المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. سوف تمهيد المؤشر مع إما 150 يوم تقلل إلى حد كبير من التقلب والسماح للمخططين لإنشاء نغمة العامة ل سامب 500. على الرغم من أن التحرك فوق 50 هو صعودي تقنيا والتحرك دون 50 الهبوطي، ويمكن تخفيض السندات باستخدام المخزن المؤقت عتبات صعودية وهبوطية. لذلك، فإن التحرك فوق 52.5 يعتبر صعوديا حتى يتم مواجهته مع تحرك أقل من 47.5. على العكس من ذلك، يعتبر التحرك أدنى من 47.5 هبوطي حتى يتم التعامل مع التحرك فوق 52.5. 2. استخدام مؤشر على المدى القصير لتحديد التراجع أو مستبعد. في حين أن المؤشر الخام يمكن استخدامها، وتطبيق قصيرة لمدة 5 أيام إما يوفر القليل من التنعيم دون التضحية بكثير من الحساسية. يحتاج تشارتيستس بعد ذلك إلى تعيين مستويات لتحديد التراجع والمستبعد. تحديد هذه المستويات عالية جدا أو منخفضة سوف يؤدي إلى عدد قليل جدا من الإشارات، في حين وضع هذه المستويات كثيرا في الوسط سوف يؤدي إلى الكثير من الإشارات. وهناك حاجة إلى الوسط الذهبي. يستخدم هذا المثال 40 و 60. ويشير التحرك أدنى من 40 إلى تراجع، في حين أن التحرك فوق 60 يشير إلى ارتداد. 3. تعيين مستوى للإشارة إلى أن تراجع أو ترتد قد عكس. عند هذه النقطة، يبحث المخططون عن التراجع عندما تكون النغمة العامة صعودية وترتد عندما تكون النغمة العامة هبوطية. هذا الانسحاب بمثابة تنبيه، ولكننا بحاجة إلى مستوى للإشارة إلى أن الانسحاب قد انتهى. إن التحرك إلى ما فوق 50 يوفر أول مؤشر على أن اتساع النطاق يتحسن مرة أخرى وقد يستأنف الاتجاه الصعودي. بعد الارتداد فوق 60، فإن التحرك إلى ما دون 50 يوفر أول مؤشر على أن اتساع النطاق يتدهور مرة أخرى ويمكن أن يستأنف الاتجاه الهبوطي. الثور إشارة خلاصة: 1. 150 يوما إما من SPXA50R الصلبان فوق 52.5 ويبقى فوق 47.50 لضبط نغمة الصعودية. 2. تتحرك إما 5 أيام من SPXA50R أقل من 40 للإشارة إلى التراجع 3. إما 5 أيام من SPXA50R يتحرك فوق 50 للإشارة إلى صعود خلاصة إشارة الدب: 1. 150 يوما من حاجز SPXA50R تحت 47.50 ويبقى دون 52.50 إلى تعيين لهجة هبوطية. 2. إما 5 أيام من SPXA50R يتحرك فوق 60 للإشارة إلى ترتد 3. 5 أيام إما من SPXA50R يتحرك أقل من 50 للإشارة إلى الانكماش أمثلة التجارة يظهر الرسم البياني الأول المؤشرات في أول اثنين من النوافذ و سامب 500 في الجزء السفلي نافذة او شباك. في النافذة الوسطى، فإن المتوسط ​​المتحرك ل 150 يوم ل SPXA50R يحدد النغمة الصعودية مع التحرك فوق 52.50 في أوائل مايو 2003. وستستمر هذه النبرة الصاعدة حتى يناير 2008 عندما تحرك المؤشر دون 47.50. مع النبرة الصاعدة، سوف يركز المخططون فقط على إشارات صعودية باستخدام إما 5 أيام من SPXA50R. تحرك أقل من 40 يشير إلى تراجع ثم تحرك لاحق فوق 50 يؤدي إلى إشارة صعودية. لم تكن هناك إشارات صعودية في عام 2003 وثلاثة إشارات صعودية في عام 2004. إشارات 1 و 2 لم تسير على ما يرام، ولكن إشارة 3 يسبق تقدما قويا وأشار إلى استمرار استمرار الاتجاه الصاعد أكبر. يظهر الرسم البياني الثاني أربعة إشارات صعودية في عامي 2005 و 2006. لاحظ أن المتوسط ​​المتحرك ل 150 يوم ل SPXA50R لم ينكسر أبدا دون 47.50 لعكس النبرة الصاعدة التي كانت قد وضعت في البداية في عام 2003. كان هناك ما لا يقل عن سبعة انخفاضات أقل من 40، تلا ذلك ارتفاع طفيف فوق 50. من المهم انتظار الارتفاع فوق 50 لضمان أن الاتجاه الصاعد قد استؤنف في الواقع. لم تكن الإشارة 1 جيدة، ولكن الإشارات الثلاثة الأخرى سبقت تقدما كبيرا في سامب 500. ويبين الرسم البياني الثالث تغير سعر السوق من الصعودي إلى الهبوطي في أوائل يناير 2008. وكان هناك إشارات الصاعدة في عام 2007 ثم اثنين من إشارات الهبوطية في عام 2008 ، وقد حدثت هذه الإشارات الهابطة بعد قمم مهمة، وتنبأت بانخفاض كبير في مؤشر سامب 500. السهم الأزرق يمثل إشارة صاعدة لم تتحقق. على الرغم من أن لهجة السوق الصعودية وانخفضت إما 5 أيام من SPX50R أقل من 40، فشلت انتعاش لاحق لتتجاوز 50 وتؤدي إشارة صعودية. بعد أن تحولت لهجة السوق الهبوطي، ارتفعت إما 5 أيام من SPX50R فوق 60، لكنها لم تتحرك إلى ما دون 50 لتأكيد استئناف الاتجاه الهبوطي (السهم الأسود). ويغطي الرسم البياني الأخير ثلاث سنوات (2009 و 2010 و 2011). تغيرت لهجة السوق ثلاث مرات وكانت هناك سبع إشارات. وكانت الإشارات الخمسة الأولى جيدة جدا، ولكن الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2011 كانت صاخبة نوعا ما مع زوج من الإشارات السيئة. وكانت إشارة 6 صاعدة في بداية يوليو وانخفض السوق في وقت لاحق في أغسطس. وكانت إشارة 7 هبوطية في نهاية نوفمبر تشرين الثاني والسوق في وقت لاحق ارتفعت من ديسمبر 2011 إلى فبراير 2012. وهناك العديد من الطرق لقرص نظام التداول، ولكن يجب على المخططين تجنب أكثر من تحسين إعدادات المؤشر. وبعبارة أخرى، محاولة don039t للعثور على متوسط ​​متوسط ​​متحرك الكمال أو مستوى كروس. الكمال غير قابل للتحقيق عند تطوير نظام أو تداول الأسواق. من المهم الحفاظ على النظام المنطقي وتركيز القرص على الجوانب الأخرى، مثل الرسم البياني السعر الفعلي للأمن الكامنة. يمكن لل تشارتيستس استخدام الدعم أو المقاومة فواصل لإطلاق إشارات أو توقف. كما يظهر الرسم البياني أدناه، توقف على أساس كسر الدعم في أواخر يوليو وأوائل أغسطس قد خفضت بشكل كبير الخسائر على إشارة الثور وهمية في أوائل يوليو تموز. بعد إشارة بيع وهمية في تشرين الثاني / نوفمبر، الزيادة السريعة إلى 1250 إشارة إلى أن شيئا ما كان صائبا. وقد تأكد ذلك عندما تغيرت لهجة السوق إلى الصعود في أوائل ديسمبر. الاستنتاجات كنظام قائم على الاتساع، يمكن استخدام إستراتيجية النسبة المئوية لأعلى من 50 يوما لتحديد الاتجاه الكبير لسوق الأسهم وتصحيحات هذا الاتجاه. يمكن لل تشارتيستس استخدام هذه الإشارات لتعزيز توقيت السوق أو استخدام هذه الإشارات لتحديد التحيز التجاري. على سبيل المثال، يمكن أن يركز المخططون على إعداد الأسهم الصاعدة عندما يكون النظام مخزونات الأسهم الصعودية والهبوطية عندما يكون النظام هبوطي. ضع في اعتبارك أن هذه المقالة مصممة كنقطة انطلاق لتطوير نظام التداول. استخدام هذه الأفكار لزيادة أسلوب التداول الخاص بك، تفضيلات المخاطر مكافأة والأحكام الشخصية. انقر هنا للحصول على الرسم البياني لسامب 500 فوق 50 يوما سما (SPXA50R) مع المتوسطات المتحركة المناسبة. يمكن للمشتركين ستوكشارتس عرض إعدادات المخطط وحفظ هذا المخطط إلى واحدة من قوائم المفضلة لديهم. مزيد من الدراسة جون Murphy039s كتاب يحتوي على فصل مخصص لمؤشرات سوق الأسهم (اتساع) واستخداماتها المختلفة. كما يغطي ميرفي المتوسطات المتحركة والإشارات الأخرى التي يمكن استخدامها لزيادة هذا النظام. التحليل الفني للأسواق المالية جون J. ميرفي